Có nhiều rủi ro liên quan đến các khoản vay ngân hàng, cho cả ngân hàng và cho những người nhận khoản vay. Một phân tích chặt chẽ về rủi ro trong các khoản vay ngân hàng đòi hỏi phải hiểu rủi ro có nghĩa là gì.Rủi ro là một khái niệm biểu thị xác suất của một số kết quả nhất định - hoặc sự không chắc chắn của chúng - đặc biệt là mối đe dọa tiêu cực hiện có để cố gắng đạt được mục tiêu tiền tệ hiện tại. Rủi ro trong các khoản vay ngân hàng có thể bao gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro mà khoản vay sẽ không được trả lại đúng hạn hoặc hoàn toàn không; rủi ro lãi suất, rủi ro lãi suất định giá cho các khoản vay ngân hàng sẽ quá thấp để kiếm cho ngân hàng đủ tiền; và rủi ro thanh khoản, rủi ro quá nhiều tiền gửi sẽ bị rút quá nhanh, khiến ngân hàng thiếu tiền mặt ngay lập tức.
Rủi ro và lợi nhuận
Phần lớn nền kinh tế có thể được đặc trưng bởi sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận. Có những rủi ro liên quan đến tất cả các hành động. "Rủi ro" ở đây có nghĩa là cơ hội đầu tư, thời gian, công sức hoặc tiền bạc của bạn sẽ bị lãng phí thay vì được sử dụng một cách hiệu quả. Bạn có nguy cơ đánh rơi cây kem ốc quế của mình mỗi khi có trong tay, nếu bạn muốn nghĩ về nó như thế. Nói chung, càng nhiều thứ trở lại có tiềm năng thì càng có nhiều rủi ro - các nhà kinh tế gọi đây là mối quan hệ nghịch đảo. Ví dụ, tương đối dễ dàng để có được lợi tức công bằng trên tín phiếu Kho bạc, mặc dù tỷ lệ hoàn vốn sẽ dưới 5% mỗi năm. Hóa đơn T đáng tin cậy nhưng không mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán là một phương tiện có rủi ro cao hơn có thể mang lại lợi nhuận cao hơn (khoảng 11% một năm được coi là lợi nhuận danh nghĩa lịch sử của thị trường chứng khoán) hoặc dẫn đến thua lỗ. Các khoản đầu tư khác nhau sẽ tốt cho những người khác nhau, nhưng với hầu hết các khoản đầu tư, hai điều sẽ được phân tích là rủi ro liên quan đến khoản đầu tư đó và lợi nhuận tiềm năng của khoản đầu tư đó.
Rủi ro và cho vay ngân hàng
Điểm quan trọng của việc chấp nhận rủi ro ngay từ đầu là có cơ hội thu được lợi nhuận cao hơn và khi các ngân hàng cho vay, họ đang thực hiện một số loại rủi ro với hy vọng thu được lợi nhuận. Về mặt lý thuyết, ít nhất, các ngân hàng kiếm tiền khi họ kết hợp các khoản tiền gửi tiết kiệm nhỏ của các cá nhân và đặt các khoản tiền đó lại với nhau thành các khoản vay, mà họ cho các khách hàng vay tín dụng. Những người vay này trả lại tiền lãi nhiều hơn ngân hàng trả cho người gửi tiền, làm cho ngân hàng có lãi. Tuy nhiên, khi một ngân hàng thực hiện cho vay, có một số cách mà mô hình tạo ra lợi nhuận có thể rơi vào mặt của nó.
Rủi ro ngân hàng
Khi một nhân viên ngân hàng thực hiện một khoản vay, anh ta sẽ gặp rủi ro rằng người vay sẽ trả lại khoản vay (rủi ro tín dụng), và cũng chấp nhận rủi ro rằng các khoản tiền được cho vay sẽ không cần thiết để thanh toán rút tiền hoặc chăm sóc thường xuyên kinh doanh ngân hàng, qua đó ngăn chặn hoạt động ngân hàng (rủi ro thanh khoản). Hơn nữa, nhân viên ngân hàng đang thực hiện "rủi ro lãi suất", điều này tinh tế hơn nhưng vẫn còn hiện hữu. Rủi ro lãi suất thể hiện khả năng ngân hàng đã định giá lãi suất cho vay và tiền gửi không chính xác, có thể là lỗi của ngân hàng hoặc lỗi của một thị trường luôn thay đổi. Nếu hóa ra các khoản thanh toán cho vay không đủ cao để trang trải chi phí tiền gửi (hoặc, nếu lợi nhuận của ngân hàng cho các khoản vay thấp hơn tổn thất của tiền gửi), ngân hàng sẽ không có lãi.
Rủi ro của người gửi tiền
Người gửi tiền đến ngân hàng có những rủi ro riêng. Đáng kể nhất, người gửi tiền lo lắng về rủi ro tín dụng - nếu ngân hàng thất bại, người gửi tiền tự hỏi liệu anh ta có thể lấy lại số tiền mình đã đặt hay không. Tuy nhiên, người gửi tiền không thực sự có số rủi ro tương đương như nhân viên ngân hàng, bởi vì các biện pháp bảo vệ được đặt ra Hầu hết các ngân hàng không có khả năng từ chối trả lại tiền cho người gửi tiền và FDIC bảo đảm tiền gửi ngân hàng lên đến một số tiền đã đặt, vì vậy rủi ro này là tương đối thấp. Những rủi ro khác mà người gửi tiền lo lắng (như rủi ro mà các ngân hàng sẽ không trả lãi, hoặc sẽ không trả lãi suất đủ cao), là ngẫu nhiên so với việc lấy lại tiền gửi của họ.
Rủi ro của người vay
Rủi ro là tương đối với mỗi người, vì vậy hầu như không ngạc nhiên khi người đi vay có những rủi ro riêng mà anh ta quan tâm. Đầu tiên, người vay có một khoản vay vì một lý do, và nếu cô ấy vay một cách hợp lý, cô ấy đã vay sao cho lợi tức đầu tư mà cô ấy sẽ sử dụng khoản vay cao hơn chi phí cho vay, đưa cô ấy đi trước trong thời gian dài. Điều này có nghĩa là người đi vay có rủi ro: rủi ro rằng lợi tức đầu tư sẽ quá thấp và chi phí cho khoản vay quá cao, khiến nỗ lực của anh ta trở thành một thất bại tài chính. Đây là một hình thức rủi ro lãi suất. Người đi vay phải đối mặt với các rủi ro khác (ví dụ rủi ro tín dụng liên quan đến đầu tư), nhưng các hình thức rủi ro khác này phản ánh vào khoản đầu tư, chứ không phải khoản vay. Rủi ro lớn nhất đối với người vay, sau đó, là có gì đó không ổn với khoản đầu tư và anh ta sẽ không thể trả lại khoản vay.
